[인공지능 주식매매] 매매 주기에 대한 고찰: 하루 단위 3구간 매매

 

 

 

이전 글에서 주식 투자의 경우 단기투자에 비해 장기투자가 가지는 장점이 큼에 대해 고찰하였다. 하지만 필자의 주식 자동매매 프로그램의 경우 철저히 단기투자를 지향하고 있다. 물론 향후 여건이 된다면 장기투자에 대해서도 검토하겠지만 현재로서는 단기투자만을 고려하고 있다. 이는 필자의 자동매매 프로그램은 인공지능 기반 알고리즘을 사용하기 때문이다.
인공지능이 적용되는 여러 분야 중 주식투자의 경우 장기투자에 대한 판단을 하기에는 활용하고 검증할 수 있는 데이터가 너무도 부족한 것으로 보고 있다. 최근 각광받고 있는 자율주행 자동차의 경우 인공지능을 도입하기에 매우 적합한 분야이다. 몇 가지의 동일한 형태의 차량들이 매일 매일 아주 다양한 환경에서 주행을 하며 그 정보를 바탕으로 자율주행용 인공지능을 학습 및 발전 시킬 수 있기 때문이다. 하지만 주식 투자의 경우는 그에 비해 획득 가능한 데이터가 턱없이 부족하다. 매일 매일 매틱 마다 수천 개의 상장 업체의 주가를 실시간으로 획득 할 수 있고 주식 시장에 영향을 미치는 세상의 각종 정보는 넘치도록 많다는 점을 근거로 반박을 하는 이들도 많겠으나 실상은 그렇지 않다고 생각한다. 본 글에서는 인공지능 주식투자에서 장기투자라는 장점을 버리고 단기투자를 할 수 밖에 없다고 판단한 근거를 논하고 효율적인 단기투자의 매매 주기를 제시하고자 한다.

1. 주가 영향 각종 정보 활용 불가
대부분의 경우 주가는 기업 및 사회가 판단하는 가치에 따라 오르기도 하고 내리기도 한다. 그리고 그 가치가 올라가는 경우 대부분의 경우 주가도 함께 오른다. 하지만 세상에 널려있는 어떤 정보가 각 기업의 주가에 어떤 영향을 줄 것인지 그 요인들을 한정하는 것은 매우 해결하기 어려운 이슈일 것으로 보인다. 실제 주가에 크게 영향을 미치는 요인이 있을 수 있고(큰 요인이 없이 다양한 요인이 복합적으로 작용 할 수도 있다) 그 요인을 찾아내는 것도 데이터 마이닝이라는 하나의 인공지능의 큰 분야로 자리매김하고 있다. 하지만 실제 주가에 영향을 주는 요인은 너무나 많다. 심지어는 우리가 무엇을 입고 먹고 마시고 생각하는지에 대한 정보까지도 각 기업의 주가에 영향을 미친다. 그리고 각 기업별 주가에 영향을 주는 정보의 종류와 영향 정도는 너무나도 다양하다.

2. 데이터의 부족
현 수준 인공지능 기술에서는 세상의 모든 정보를 통합적으로 다를 수 있는 기술이 없기도 하거니와 각 기업별 주가에 영향을 주는 정보를 추려낼 수 있다고 하더라도 그렇게 추려진 정보는 각 기업이나 시대에 너무도 특화된 정보일 가능성이 높다. 인공지능의 학습은 다양한 경우의 입력과 출력의 데이터를 기반으로 학습이 되어야 유의미하고 높은 정확도의 학습이 가능하지만 주식 시장에서의 경우 각 기업별 활용 가능한 유의미한 실제 데이터의 수는 상당히 부족 할 수 있다. 특정 기업에 대해 잘 알고 있는 상황이라면 유의미한 많은 데이터의 수집과 활용이 가능하겠지만 이는 향후 주식투자 자체에 관심을 두지 않겠다는 목표와는 거리가 있을 수 밖에 없기에 각 기업에 특화된 정보를 기반으로 한 장기투자 전략은 필자에게는 없는 선택지나 마찬가지이다.

결론적으로 인공지능 주식투자에는 장기투자가 적합하지 않은 것으로 판단하고 있다. 세상의 각종 정보의 영향성은 배제하고 그 각종 정보에 의한 영향은 주가에 반영이 된다는 가정을 통해 필자의 인공지능 주식매매 알고리즘은 주가 정보만을 활용하고 있으며 많은 데이터셋 확보를 위해 주식 매수/매도 여부에 대한 판단에 사용하는 정보의 단위를 매우 짧게 가져간다.

[하루 단위 투자]
주식 투자 시 매수와 매도 타이밍은 매우 중요한 요소 중 하나임에 틀림이 없다. 그렇다면 그 타이밍을 어떻게 정할 것인가? 크게 2가지 형태의 전략이 있을 수 있다.

주가의 등락 예상에 따라 일정수준 이상 수익이 예상되는 시점에 매수를 하고 예상 수익이 낮은 경우에 매도를 하는 방법이 있을 것이다. 이 경우는 특정 주기를 두고 투자를 하는 주기적 투자 방식이 아닌 이벤트 기반 투자 방식일 것이다. 그와 반대가 되는 방식은 정해진 특정 시점에 매수와 매도를 실행하는 주기적 투자 방식이 있을 수 있다. 이벤트 기반 투자의 경우 주가 예측이 정확한 경우 높은 수익률을 얻을 수 있을 것이다. 하지만 반대의 경우는 단기투자를 지향했지만 소위 말하는 강제적 장기투자로 진입하는 경우가 발생 할 수 있다. 이 경우 단기간 내 급격한 자산 손실이 발생 할 수 있다. 그리고 임의 정해진 주기 및 시점에만 매수 또는 매도를 실행하게 되면 주가의 등락에 유연하게 대처하여 수익률을 높일 수 있는 기회를 잃게 된다.

필자가 생각하는 단기투자의 전략은 단위 시간 동안 진행하되 주가의 변동에 따라 매수 또는 매도가 유리한 시점에 실행을 하도록 한다. 단위 시간 내 수익이 날 것으로 예산되는 시점에 매수를 하고 해당 단위 시간이 끝나는 시점에는 무조건 매도를 실행하도록 한다. 단위 기간 동안에 수익이 발생하는 경우도 있고 손실이 발생하는 경우도 있을 수 있다. 다만 과거 데이터를 바탕으로 수익 발생 확률을 손실 발생 확률 보다 높일 수 있다면 큰 수익을 만들지는 못해도 큰 손실 없이 안정적인 수익을 발생 시킬 수 있을 것으로 기대한다.

그리고 필자의 경우 하루를 단위 기간으로 정하고 있다. 다른 기간을 단위 기간으로 정할 수도 있겠으나 하루 단위로 투자를 진행하는 투자자들이 다수 있을 뿐만 아니라 사회적인 많은 이슈들이 하루 단위로 다뤄지고 있기에 하루 단위 투자가 가장 효율이 좋을 것으로 기대한다. 그리고 실제적인 자동매매 프로그램 개발 시에도 하루 단위 데이터 관리가 많은 면에서 편리하고 기능 구현이 쉽다.

[3가지 매매 구간]
주식 투자를 하루 단위로 진행하는 것을 큰 틀로 가져가되 시간대별로 3가지 투자 전략을 취한다. 각각의 투자 전략에 대해서는 향후 보다 자세히 고찰할 예정이다. 3가지로 구분되는 매매 구간은 아래와 같다.
1. 장 초반 매수 -> 장 마감 전 매도
2. 장 초반 이후 매수 -> 장 마감 전 매도
3. 장 마감 전 매수 -> 명일 장 초반 매도
위와 같이 3가지 매매구간을 가지는 주요 이유는 투자금의 최대한의 활용이다. 최대한 회전율을 높여 수익률을 높이고자 함이며 각 구간에서의 특성을 반영해 각 구간에 적합한 투자 전략을 가져가기 위함이다.

현재는 2번 구간에 대한 매매 기능만 구현되어 투자 진행 중에 있다. 향후 나머지 구간에서의 투자 기능도 구현해서 투자 진행할 예정이다.